首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点,股票买卖双边
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点,股票买卖双边
admin
2017-11-15
68
问题
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4月1日、6月1日对应的无套利区间为( )。
选项
A、[1391.3,1433.2]和[1448.68,1489.86]
B、[1392.3,1432.2]和[1449.68,1488.86]
C、[1393.3,1431.2]和[1450.68,1487.86]
D、[1394.3,1430.2]和[1451.68,1486.86]
答案
C
解析
如题,根据无套利区间公式,4月1日,F(t,T)=1412.25点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本=1400×1.2%=16.8点,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本=0.4个指数点,借贷利率差成本=1400×0.5%×3/12=1.75点,三项合计,TC=16.8+0.4+1.75点=18.95点,无套利区间的上界=1412.25+18.95=1431.2点,无套利区间的下界=1412.25—18.95=1393.3点,所以无套利区间为[1393.3,1431.2];同理6月1日,无套利区间为[1450.68,1487.86]。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qWBg777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
对于《期货公司风险监管指标管理试行办法》规定的“不得低于”一定标准的风险监管指标,当风险监管指标达到规定标准的()时,就属于中国证监会设置的预警标准。
期货公司任用境外人士担任公司经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的30%。()
期货公司应当向股东做出最低收益、分红的承诺。()
下列()行为均应遵守《期货从业人员管理办法》。
在我国,期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货()资料的完整和安全。
某期货公司因严重违法导致保证金出现缺口,中国证监会决定使用保障基金,对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲个人投资者的保证金损失了5万元,乙个人投资者的保证金损失了10万元,丙机构投资者的保证金损失了300万元,那么对甲、乙、丙投资者应得到的保障基金补偿
国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则,对期货公司的()等风险监管指标作出规定;对期货公司及其分支机构的经营条件、风险管理、内部控制、保证金存管、关联交易等方面提出要求。
某期货公司近期客户透支和穿仓较多,首席风险官在核查有关风险管理时,总经理认为这属于业务管理问题且涉及客户信息,不宜核查。如涉及商业秘密,期货公司总经理可以限制首席风险官的履职行为。()
甲是某国有期货公司的会计,在职期间,多次利用职务之便窃取公司财务达二十余万元;后来甲又故意透漏内幕消息给其朋友乙,指示乙多次进行期货交易,获利达十余万元,为了感谢甲为其提供信息,乙给予甲三万元“信息费”。后甲又利用自己的地位优势与妻子合谋,集中资金连续买卖
1972年,( )率先推出了外汇期货合约。
随机试题
ThetrainwascrowdedandIhadtogetintoacarriage_____alreadysevenotherpeople.
A.主要含三氯羟苯醚和PVM/MA共聚体,还有氟化物,兼有控制菌斑、牙龈炎、牙石和防龋功效的牙膏B.对降低牙本质过敏有作用的牙膏C.可以降低牙釉质在酸中的溶解度和增强釉质再矿化,并预防龋病的牙膏D.使用安全、有效,无明显副作用,但长期使用可使牙齿变色
亚急性感染性心内膜炎最常见的死亡原因是
某个人独资企业的投资人齐某突然死亡,就该个人独资企业的归属,下列说法正确的是()。
收集、调取物证,应遵循下列哪些规则?
向投资者支付已经宣告分配的现金股利能够导致资产和负债同时增加。()
下列属于错账更正方法的是()。
下列各项中,可能会影响企业长期偿债能力的事项有()。Ⅰ.未决诉讼Ⅱ.债务担保Ⅲ.长期租赁Ⅳ.或有负债
你是新闻发布会的发言人,有媒体质疑你提供的数据,你怎么处理?
Herhumorousremarksseemed________,butwereinfactcarefullypreparedbeforehand.
最新回复
(
0
)