某人投资某债券组合。在该债券组合中，债券A占比50％；债券B占比30％；债券C占比20％。已知债券A的久期为3．24年；债券B的久期为3．8年；债券C的久期为2．4年。则该债券组合的麦考利久期为( )年。

admin2017-10-13 74

问题某人投资某债券组合。在该债券组合中，债券A占比50％；债券B占比30％；债券C占比20％。已知债券A的久期为3．24年；债券B的久期为3．8年；债券C的久期为2．4年。则该债券组合的麦考利久期为( )年。

选项 A、3．24
B、3．8
C、2．4
D、3．56

答案A

解析本题旨在考查债券投资组合麦考利久期的计算方法。对于债券组合的久期计算，可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算，权重即为各个债券在组合中的比重。在本题中，D_mac=50％D_A+30％D_B+20％D_C=3．24(年)。故本题正确答案为A。

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