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某人投资某债券组合。在该债券组合中,债券A占比50%;债券B占比30%;债券C占比20%。已知债券A的久期为3.24年;债券B的久期为3.8年;债券C的久期为2.4年。则该债券组合的麦考利久期为( )年。
某人投资某债券组合。在该债券组合中,债券A占比50%;债券B占比30%;债券C占比20%。已知债券A的久期为3.24年;债券B的久期为3.8年;债券C的久期为2.4年。则该债券组合的麦考利久期为( )年。
admin
2017-10-13
74
问题
某人投资某债券组合。在该债券组合中,债券A占比50%;债券B占比30%;债券C占比20%。已知债券A的久期为3.24年;债券B的久期为3.8年;债券C的久期为2.4年。则该债券组合的麦考利久期为( )年。
选项
A、3.24
B、3.8
C、2.4
D、3.56
答案
A
解析
本题旨在考查债券投资组合麦考利久期的计算方法。对于债券组合的久期计算,可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算,权重即为各个债券在组合中的比重。在本题中,D
mac
=50%D
A
+30%D
B
+20%D
C
=3.24(年)。故本题正确答案为A。
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