VaR方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。 ( )

admin2013-04-22 31

问题 VaR方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象。

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