下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )

admin2010-08-27 37

问题下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )

选项 A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B、必须直接估计每个敞口之间的相关性
C、Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

答案C

解析

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风险管理

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