运用以下信息求解下列问题。下面你将运用双因素模型，包括基于GNP的增长率及利息率两个因素。对于Georgio公司，其GNP贝塔系数值为2，而利息率的贝塔系数值为0．65，Georgio公司股票的期望收益率为16％，GNP的期望增长率为2％，而预期

admin2019-05-09 23

问题运用以下信息求解下列问题。
下面你将运用双因素模型，包括基于GNP的增长率及利息率两个因素。对于Georgio公司，其GNP贝塔系数值为2，而利息率的贝塔系数值为0．65，Georgio公司股票的期望收益率为16％，GNP的期望增长率为2％，而预期利息率为8％。一年后，GNP增长率显示为4％，利息率为7％。同时，由于一项节约成本的专利技术，公司股票价值增长了3％。
系统性风险对Georgio公司股票收益率的影响是多少?

选项

答案系统性风险对于股票收益率的影响为 2×(0．04—0．02)+0．65×(0．07-0．08)=0．033 5

解析

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