A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换合约,银行从中收取一定利差,市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示,双方的最佳互换方案是( )。 Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资 Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBO

admin2019-08-22  28

问题 A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换合约,银行从中收取一定利差,市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示,双方的最佳互换方案是(    )。

    Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资
    Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+O.3%的利率融资
    Ⅲ.B公司在欧元固定利率市场上以4.2%的利率融资
    Ⅳ.B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+O.5%的利率融资

选项 A、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、I、Ⅳ

答案B

解析 A公司在美元浮动利率市场上融资成本比B公司节省0.2%,B公司在欧元固定利率市场上融资比A公司节省1.1%。
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