套利定价理论的假设包括( )。

admin2011-05-12 5

问题套利定价理论的假设包括( )。

选项 A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D、市场处于均衡状态时，证券或组合的期望收益完全由它所承担的因素风险所决定

答案A,B,C

解析建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设：①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。③投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

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