对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

admin2013-03-12 54

问题对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

选项 A、0．75
B、0．5
C、0．25
D、0．15

答案D

解析对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑抵押品的风险缓释效应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理。根据《巴塞尔新资本协议》，对于获得抵押的公司债务，如果是不足额抵押(抵押品的市值小于违约风险暴露)，则需要参照有抵押部分与未获抵押部分的比例对违约损失率进行调整；如果是全额抵押(抵押品的市值大于等于违约风险暴露)，则在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以0．15，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。所以，选项D符合题意。

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对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

风险管理

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