下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中．不正确的有( )。

admin2015-05-10 35

问题下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中．不正确的有( )。

选项 A、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
B、对于派发股利的美式看跌期权，用布莱克-斯科尔斯模型进行估值毫无意义
C、布莱克一一斯科尔斯模型适用于美式看跌期权估值
D、布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行

答案B,C

解析对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估值，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估值，误差并不大，仍然具有参考价值，所以选项B的说法不正确。由于布莱克～斯科尔斯模型不允许提前执行，也就不适用于美式看跌期权估值，所以，选项C的说法不正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qzEc777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)