股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．25，则资产A和资产B的相关性系数为( )。

admin2017-10-20 38

问题股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．25，则资产A和资产B的相关性系数为( )。

选项 A、0．0024
B、0．060
C、0．375
D、0．934

答案C

解析两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母ρ表示。相关性系数的计算公式为，ρ_i，j＝

，即0．15÷(

)＝0．375。

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证券投资基金基础知识

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