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  3. 某股票的必要报酬率为15％，期望报酬率的标准差为25％，与市场组合报酬率的相关系数是0．2，市场组合要求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％。假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

某股票的必要报酬率为15％，期望报酬率的标准差为25％，与市场组合报酬率的相关系数是0．2，市场组合要求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％。假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2018-12-29  45
问题 某股票的必要报酬率为15％，期望报酬率的标准差为25％，与市场组合报酬率的相关系数是0．2，市场组合要求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％。假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为(   )。
选项 A、4％和1．25
B、5％和1．75
C、4．25％和1．45
D、5．25％和1．55
答案A
解析 β=0．2×25％／4％=1．25，Rf+1．25×(14％—Rf)=15％，得：Rf=10％，市场风险溢价=14％—10％=4％。
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