死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,

admin2010-08-27  29

问题 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为(         )。

选项 A、0.17%
B、0.77%
C、1.36%
D、2.32%

答案C

解析 累计死亡率CMRn1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR,式中MMR是边际死亡率。代人数据得,CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)=1.36%。
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