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根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
admin
2013-03-12
20
问题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
选项
A、违约概率
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、期限
答案
A
解析
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法可分为初级法和高级法两种。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户的违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。可以看出，对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。初级法和高级法只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
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