考虑单因素APT模型,因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为(  )。

admin2009-11-26  28

问题 考虑单因素APT模型,因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为(  )。

选项 A、0.8
B、1.13
C、1.25
D、1.56

答案B

解析 根据(16%)2×β2=(18%)2,解得:β=1.125。
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