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考虑单因素APT模型,因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
考虑单因素APT模型,因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
admin
2009-11-26
25
问题
考虑单因素APT模型,因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
选项
A、0.8
B、1.13
C、1.25
D、1.56
答案
B
解析
根据(16%)
2
×β
2
=(18%)
2
,解得:β=1.125。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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