刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表: 根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

admin2010-11-24 38

问题刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表:

根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

选项 A、5.9412%，2.0680%，0.3333%;A基金
B、5.9412%，0.3333%，2.0680%;A基金
C、0.3333%，5.9412%，2.0680%;B基金
D、0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金

答案B

解析

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