首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B的企业的1年期违约概率约为( )。
假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B的企业的1年期违约概率约为( )。
admin
2015-03-07
84
问题
假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B的企业的1年期违约概率约为( )。
选项
A、5.00%
B、6.50%
C、7.00%
D、8.00%
答案
B
解析
风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者,不论是高风险资产、低风险资产或无风险资产,只要资产的期望收益是相等的,市场参与者对其的接受态度就是一致的,这样的市场环境被称为风险中性范式。根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P
1
(1+K
1
)+(1-P
1
)×(1+K
1
)×θ=1+i
1
,其中,P
1
为期限1年的风险
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rCTM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
面谈中需要了解的信息里,()属于客户贷款抵押品的可接受性的内容。
在短期贷款中,初次借款的公司应提交公司章程。()
采用抵(质)押担保,则需由抵(质)押人提供有条件地按照银行要求的格式与银行签订抵(质)押合同的承诺函。()
假设一家公司的财务信息同上题。公司通过银行借款增加了500万元的外部融资,所有者权益和红利分配政策保持不变。那么该公司的新增债务融资对公司维持销售增长的能力有何影响?()
借款人因经营、管理或是财务状况等方面存在问题而形成的不良贷款,银行可以采取的不良资产处置方式是()。
()是指借款人的还款能力出现明显的问题,依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。
商业银行可接受的质押的范围不包括()。
在客户档案的管理中,三资企业比其他企业需要特别上交的客户档案是()。
以下关于担保形式的说法中,不正确的是()。
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺,承诺内容包括()。
随机试题
除尘效率高、耐温性能好,压力损失低,但一次投资高、钢材消耗多,要求较高,此类除尘设备是( )。
某工程双代号网络计划中,工作N两端节点的最早时间和最迟时间如下图所示,则工作N的自由时差为()。
下列关于融资融券业务中客户担保物的说法,正确的有()。Ⅰ.证券公司应当逐日计算客户担保物价值与其债务的比例Ⅱ.当客户担保物价值与其债务比例低于规定的最低维持担保比例时,证券公司应当通知客户在一定的期限内补交差额Ⅲ.客户未能按期交足差额,
存货跌价准备一经计提,在持有期间不得转回。()
下列属于营销服务机构的是()
我国是一个团结统一的多民族国家,构建和谐的民族关系对我国意义重大。正确解决民族问题的基本原则是:
古希腊哲学成果辉煌,是人类思想文化遗产中一颗灿烂的明珠。被西方人传为勾股定理古希腊版发现者的【1】提出“数是万物之源”等观点。受其影响颇深的【2】以“人不能两次踏进同一条河流”的格言而自古至今名闻天下,但他却认为世界的本原是【3】。【4】把万物的本原归结为
根据韩国当地媒体10月9日的报道:用于市场主流的PC100规格的64MBDRAM的8Mx8内存元件,10月8日在美国现货市场的交易价格已跌至15.99~17.30美元之间,但前一个交易日的交易价格为16.99~18.38美元之间,一天内跌幅近1美元;而与我
Itshouldnotbeasurprise.Lonelinessandsocialisolationareontherise,【C1】______manytocallitanepidemic.Inrecentde
操作に使う道具はその台の上に置いて________。
最新回复
(
0
)