下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是( )。

admin2022-08-16 47

问题下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是( )。

选项 A、CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B、CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C、CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

答案D

解析 D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

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投资银行业务

证券专项业务类资格

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