如果将证券的期望收益率记作K，且K=α+β·Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是( )

admin2015-08-05 37

问题如果将证券的期望收益率记作K，且K=α+β·Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是( )

选项 A、α=0
B、α=r_f
C、α=(1一β)·r_f
D、α=1一r_f

答案C

解析因为选项A、B、D，则都不符合资本资产定价模型；只有当α=(1一β)·rf，才能形成k=α+β·Km=(1一β)·rf+β·km=rf+β·(Km—rf)，满足资本资产定价模型。

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