案例二:王先生打算投资一风险资产组合,年未来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元,概率相等,均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 根据案例二,回答下列题目: 假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合,该投资的期望收益率为

admin2009-11-26  33

问题 案例二:王先生打算投资一风险资产组合,年未来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元,概率相等,均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。
根据案例二,回答下列题目:
假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合,该投资的期望收益率为(  )。

选项 A、12%
B、13%
C、14%
D、15%

答案C

解析 如果资产组合以118421元买入,给定预期的收入为135000元,预期的收益率 [E(r)]推导如下:118421×[1+E(r)]=135000(元),E(r)=14%。
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