假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

admin2019-01-20 55

问题假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

选项 A、最低的预期报酬率为6%
B、最高的预期报酬率为8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%

答案A,B,C

解析投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，故选项A和B正确。投资组合的标准差不仅取决于单项资产的标准差，还取决于单项资产之间的关系，投资组合的标准差最大为单项资产的最大标准差，最小则可能小于单项资产的最小标准差，故选项C正确，选项D错误。

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财务成本管理

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