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试推导抵补利率平价公式,并简述其经济含义。
试推导抵补利率平价公式,并简述其经济含义。
admin
2015-07-30
44
问题
试推导抵补利率平价公式,并简述其经济含义。
选项
答案
抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水。推导过程如下: 设某一时点,1单位本币投资于本国金融资产获得的收益为R=l+r,同样1单位本币投资于外币资产获得的收益R
*
=[*],其中S是该时刻的汇率,F是1年后的远期汇率。为不存在套利机会,需有1+r=[*],即汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差。
解析
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