已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。

admin2015-08-16  14

问题 已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是(    )。

选项 A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00

答案A

解析 个别资产与市场组合的协方差COV(Ri,Rm)=ρi,mσiσm=相关系数×该资产收 益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rtT0777K
0

最新回复(0)