已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。

admin2015-08-16 39

问题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。

选项 A、0．04
B、0．16
C、0．25
D、1．00

答案A

解析个别资产与市场组合的协方差COV(R_i，R_m)＝ρ_i,mσ_iσ_m＝相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差＝0．5×0．2×0．4＝0．04。

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