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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
admin
2015-08-16
32
问题
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
选项
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
答案
A
解析
个别资产与市场组合的协方差COV(R
i
,R
m
)=ρ
i,m
σ
i
σ
m
=相关系数×该资产收 益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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