某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。

admin2015-03-17  29

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为(  )元。

选项 A、1
B、6
C、-7
D、-5

答案A

解析 购进股票到期日盈利-10(34-44)元,购进看跌期权到期日盈利16[(55-34)-5]元,购进看涨期权到期日盈利-5(0-5)元,则投资组合盈利1(-10+16-5)元。
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