某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为( )。

admin2018-12-19 39

问题某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为( )。

选项 A、6．00％
B、6．18％
C、10．18％
D、12．00％

答案B

解析组合的β系数＝0．85×40％＋1．15×60％＝1．03，证券组合的风险收益率＝1．03×(10％－4％)＝6．18％。

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中级财务管理

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