设(x1 ,x1 ,…,xn)和(x1 ,x1 ,…,xn)是参数θ的两个独立的无偏估计量,且方差是方差的4倍.试求出常数k1与k2 ,使得是θ的无偏估计量,且在所有这样的线性估计中方差最小.

admin2016-12-16  33

问题(x1 ,x1 ,…,xn)和(x1 ,x1 ,…,xn)是参数θ的两个独立的无偏估计量,且方差是方差的4倍.试求出常数k1与k2 ,使得是θ的无偏估计量,且在所有这样的线性估计中方差最小.

选项

答案由无偏估计量的定义,为使[*]也是θ的无偏估计量,必有 [*] 即得k1+k2=1.为求k1 ,k2之值,使无偏估计量k1θ1+k2θ2的方差D(k1θ1+k2θ2)最小, [*] 故归结为求函数f(k1 ,k2)=4k12+k22在条件k1+k2=1下的最小值.可用拉格朗日乘数法求之.为此,令 F(k1 ,k2 ,λ)一4k12+k22+λ(k1+k2—1)。 [*]=k1+k2一1=0易求得k1=[*] 即满足上述条件的所有线性估计中,当k1=1/5 ,k2=4/5时,相应方差最小.

解析 由无偏估计量的定义易求出,在条件k1+k2=1时,可使也是θ的无偏估计量,然后用拉格朗日乘数法,求出线性估计中的最小方差在条件k1+k2=1时的k1与k2之值.
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