首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
使用表6.2中的信息解决下列问题。 (1)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的算术平均收益率。 (2)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的标准差。 (3)计算每年观察到的大公司股票组合相对于国库券组合的风险溢价
使用表6.2中的信息解决下列问题。 (1)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的算术平均收益率。 (2)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的标准差。 (3)计算每年观察到的大公司股票组合相对于国库券组合的风险溢价
admin
2017-11-19
37
问题
使用表6.2中的信息解决下列问题。
(1)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的算术平均收益率。
(2)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的标准差。
(3)计算每年观察到的大公司股票组合相对于国库券组合的风险溢价。这段期间的算术平均风险溢价是多少?这段期间风险溢价的标准差是多少?
选项
答案
(1)首先计算每一笔资产的收益总和和观测到的风险溢价,得到(表6.3): [*] 这段期间大公司股票组合和国库券组合的平均收益率分别是: 大公司股票平均收益率=19.41%/6≈3.24% 国库券的平均收益率=39.31%/6≈6.55% (2)利用方差公式,得到这段期间大公司股票组合的方差是: 方差=[(-0.146 9-0.032 4)
2
+(-0.264 7-0.032 4)
2
+(0.372 3-0.032 4)
2
+ (0.239 3-0.032 4)
2
+(-0.071 6-0.032 4)
2
+(0.065 7-0.032 4)
2
]/5≈0.058 136 标准差=[*]≈0.241 1,即24.11% 这段期间国库券组合的方差是: 方差=[(0.072 9-0.065 5)
2
+(0.079 9-0.065 5)
2
+(0.058 7-0.065 5)
2
+(0.050 7-0.065 5)
2
+(0.054 5-0.065 5)
2
+(0.076 4-0.065 5)
2
]1/5≈0.000 153 标准差=[*]≈0.012 4,即1.24% (3)这一时期观察到的平均风险溢价是: 观察到的平均风险溢价=-19.90%/6≈-3.32% 平均风险溢价的方差是: 方差=[(-0.219 8-0.033 2)
2
+(-0.344 6-0.033 2)
2
+(0.313 6-0.033 2)
2
+(0.188 6-0.033 2)
2
+(-0.126 1-0.033 2)
2
+(-0.010 7-0.033 2)
2
]/5≈0.062 078 标准差=[*]≈0.249 2,即24.92%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sCEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
气象学家称,当他们设计出能够刻画大气层一切复杂细节的准确数学模型的时候,他们就能做出完全准确的天气预报。这其实是一种似是而非的夸耀,这种夸耀永远无法被证明是错的,因为任意一次天气预报只要有失误,就能在相关的数学模型上找到不准确之处。因此,气象学家的这种宣称
如果上述论证成立,最能说明以下哪项原则成立?以下哪项是题干论证所必须假设的?Ⅰ.山奇只能同皱菊自然杂交。Ⅱ.在山奇尚存的地域内没有野生皱菊。Ⅲ.山奇一皱菊杂交种子具有重复繁衍后代的能力。Ⅳ.只有人工培育的皱菊才能
甲、乙、丙和丁四人进入某围棋邀请赛半决赛,最后要决出一名冠军。张、王和李三人对结果做了如下预测:张:冠军不是丙。王:冠军是乙。李:冠军是甲。已知张、王、李三人中恰有一人的预测正确,以下哪项为真?
设ax3+bx2+cx+d能被x2+h2(h≠0)整除,则a,b,c,d间的关系为().
甲,乙两项工程分别由一,二工程队负责完成.晴天时,一队完成甲工程需要12天,二队完成乙工程需要15天.雨天时一队工作的效率是晴天的60%,二队的工作的效率是晴天的80%.结果两队同时开工并同时完成各自的工程,那么,在这段工期内,雨天的天数为().
三个2002位数的运算99…9×88…8÷66…6的结果中有().
为了调节个人收入,减少中低收入者的赋税负担,国家调整了个人工资薪金所得税的征收方案,已知原方案的起征点为2000元/月,税费分九级征收,前四级税率如表1所列.新方案的起征点为3500元/月,税费分七级征收,前三级税率如表2所列.若某人在新方案下每
有关部委负责人表示,今年将在部分地区进行试点,为全面清理“小产权房”做制度和政策准备。要求各地对农村集体土地进行确权登记发证,凡是小产权房均不予确权登记,不受法律保护。因此,河西村的这片新建房屋均不受法律保护。以下哪项如果为真,最能削弱上述论证?(
在一个资本完全流动的经济体中,根据开放经济的IS—LM模型,当世界利率提高时,分别分析在固定汇率制度与浮动汇率制度下的产出和汇率的变化。(2017年南开大学832经济学基础)
随机试题
医院感染包括
有关结核冷脓肿,下列哪项是恰当的
活髓切断术,临床用氧化锌丁香油糊剂暂封窝洞,观察时间为
肛周脓肿常见的后遗症是内痔环切术常有的后遗症是
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为上市公司,适用的所得税税率为25%。为提高市场占有率及实现多元化经营,甲公司从2015年开始进行了一系列投资和资本运作。有关资料如下。(1)甲公司于2015年1月1日,以900万元银行存款取得乙公司20%的普通股份,
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,下列法院中,对因保险合同纠纷引起的诉讼有管辖权的有()。
规定英国建立地方教育当局,且地方当局有权建立中等学校,并资助文法学校,向进入文法学校的初等学校的毕业生提供奖学金的教育法案是
办公信息系统模型是对各类办公信息系统的一种概括和描述。按Neuman的观点,办公信息系统模型可分为这样五类()。
Itisoutofthequestionthattheinspectorwillcometomorrow.
A、Theapplicantsmustconfirmtheapplicationinperson.B、Theapplicantscanapplyitatanytimetheywant.C、Theapplicantsc
最新回复
(
0
)