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假设A证券的标准离差是10%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.5,在投资组合中A占的比例为40%,B占的比例为60%,则AB投资组合收益率的标准离差为( )。
假设A证券的标准离差是10%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.5,在投资组合中A占的比例为40%,B占的比例为60%,则AB投资组合收益率的标准离差为( )。
admin
2020-01-03
76
问题
假设A证券的标准离差是10%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.5,在投资组合中A占的比例为40%,B占的比例为60%,则AB投资组合收益率的标准离差为( )。
选项
A、14.42%.
B、10%.
C、15%.
D、16%.
答案
A
解析
投资组合收益率的协方差=0.5×10%×20%=1%,标准离差=(40% ×40%×10%× 10%+2×40%×60%×1%+60% ×60% ×20% ×20%)1/2=14.42%。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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