假设A证券的标准离差是10%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.5，在投资组合中A占的比例为40%，B占的比例为60%，则AB投资组合收益率的标准离差为( )。

admin2020-01-03 81

问题假设A证券的标准离差是10%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.5，在投资组合中A占的比例为40%，B占的比例为60%，则AB投资组合收益率的标准离差为( )。

选项 A、14.42%.
B、10%.
C、15%.
D、16%.

答案A

解析投资组合收益率的协方差＝0.5×10%×20%＝1%，标准离差＝(40% ×40%×10%× 10%+2×40%×60%×1%+60% ×60% ×20% ×20%)1/2＝14.42%。

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中级财务管理

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