某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场收益率为6％，市场价格98．17元，则其麦考利久期是( )年。

admin2018-08-29 5

问题某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场收益率为6％，市场价格98．17元，则其麦考利久期是( )年。

选项 A、2．05
B、1．95
C、2
D、1

答案B

解析麦考利久期D_mac=[C／(1+y)+2C／(1+y)²+…+n(M+C)／(1+y)ⁿ]／P=[5／(1+6％)+10／(1+6％)²+2×100／(1+6％)²]／98．17=1．95(年)。

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证券投资基金基础知识

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