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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。
admin
2021-02-22
22
问题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。
选项
A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C、如果相关系数为0,投资组合也可以分散风险
D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案
A
解析
根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确,根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确。只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,此时,组合的标准羞=单项资产的标准差的加权平均数,只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产标准差的加权平均数,所以,选项C的说法正确。
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