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7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
admin
2022-07-06
54
问题
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
选项
A、200点
B、180点
C、220点
D、20点
答案
C
解析
期权的投资收益来自于两部分:权利金收益和期权履约收益。(1)权利金收益=一100+120=20;(2)买入看跌期权,价越低赢利越多,即10 200以下;卖出看跌期权的最大收益为权利金,低于10 000点会被动履约。两者综合,价格为10 000点时,投资者有最大可能赢利。
期权履约收益=10 200一10 000=200,因此合计收益=20+200=220。
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