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某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨(每张
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨(每张
admin
2014-04-11
71
问题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。
选项
A、40
B、-40
C、20
D、-80
答案
A
解析
卖出看涨期权,其执行价格大于市场价格(1200>1120),买方不执行该期权,卖方获取权利金收益30元/吨;卖出看跌期权,其执行价格小于市场价格(1000<1120),买方不执行该期权,卖方获取权利金收益10元/吨。因此,该投资者的收益为30+10=40(元/吨)。
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