某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨(每张

admin2014-04-11 51

问题某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。

选项 A、40
B、-40
C、20
D、-80

答案A

解析卖出看涨期权，其执行价格大于市场价格(1200＞1120)，买方不执行该期权，卖方获取权利金收益30元／吨；卖出看跌期权，其执行价格小于市场价格(1000＜1120)，买方不执行该期权，卖方获取权利金收益10元／吨。因此，该投资者的收益为30+10=40(元／吨)。

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