下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是( )。

admin2019-08-22 57

问题下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是( )。

选项 A、特雷诺比率和夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益
B、特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
C、特雷诺比率来源于套利定价模型
D、特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

答案B

解析特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是基金单位系统风险下的超额收益率。

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