投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。( )

admin2017-11-27 18

问题投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和，与之不同的是，组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到，这时需要考虑一个重要的变量，那就是相关性。

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