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监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
admin
2015-03-07
17
问题
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
选项
A、及时性假设
B、相关性假设
C、准确性假设
D、全部性假设
答案
B
解析
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但商业银行必须验证其相关性假设,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面计算准确,实施合理有效,考虑到了此类相关性估计的不确定性(尤其是在压力情况出现时),且高度可信,符合监管当局要求。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
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