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  3. 下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。

下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。

admin2013-02-08  53
问题 下列说法中，符合证券组合管理理论的是(    )。
选项 A、证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B、证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量
C、证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关
D、符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
答案A,B,C,D
解析 具体而言，证券组合管理理论认为，证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，而风险则由其期望收益率的方差来衡量，期望收益率和方差要成为收益率分布的良好特征，要求收益率服从正态分布。证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关。理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征，即风险厌恶假设和不满足假设，符合这两个假设的证券组合被称为有效组合。
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