根据下面材料,回答下列题目: 赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成,具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。 证券组合的非因素风险为(  )。

admin2009-11-26  25

问题 根据下面材料,回答下列题目:
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成,具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。

证券组合的非因素风险为(  )。

选项 A、0.0064
B、0.064
C、0.322
D、0.644

答案A

解析 根据非因素风险公式:
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