2. 财经
  3. 二叉树模型的假设有( )。 Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变 Ⅲ．只能在到期日执行 Ⅳ．市场无摩擦

二叉树模型的假设有( )。 Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变 Ⅲ．只能在到期日执行 Ⅳ．市场无摩擦

admin2018-09-19  76
问题 二叉树模型的假设有(    )。
    Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向
    Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变
    Ⅲ．只能在到期日执行
    Ⅳ．市场无摩擦
选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案D
解析 二叉树模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。二叉树期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型的前提假定是市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借入或贷出资金。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tGLg777K
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类
0

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)