(上海财大20l 2)市场上有两只股票。股票A标准差30％，股票B标准差20％，不允许卖空。若两只股票相关性系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为一1，风险最小的投资组合又应如何构造?

admin2015-11-05 58

问题 (上海财大20l 2)市场上有两只股票。股票A标准差30％，股票B标准差20％，不允许卖空。若两只股票相关性系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为一1，风险最小的投资组合又应如何构造?

选项

答案如果两只股票的相关系数为1，股票组合不能达到分散风险的作用，所以组合中只包括标准差小的股票是使风险最小的办法。即全买股票B。如果相关系数为一1，可以通过投资组合对冲掉风险。设组合中投资于股票A的比例为x。 0=σ_P=x²σ_A²+(1一x)²σ_B²+2×(一1)x(1一x)σ_Aσ_B 代入数据，得x=0．4。组合中投资于股票A的比例是0．4，投资于B的比例是0．6。这样的组合的标准差是0。

解析

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(上海财大20l 2)市场上有两只股票。股票A标准差30％，股票B标准差20％，不允许卖空。若两只股票相关性系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为一1，风险最小的投资组合又应如何构造?

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只有当律师萨特参加，泰勒和瓦伦丁才能签订合同。而萨特只在自己的律师事务所参与合同签订工作。只有杨格陪同，泰勒才去萨特的事务所。如果上面的陈述是真实的，下面哪项也必定是真实的?

某人欲从5种A股票和4种B股票中选购3种，其中至少有2种A股票的选购方法共有()种．

[2008年1月]申请驾照时必须参加理论考试和路考且两种考试均通过，若在同一批学员中有70％的人通过了理论考试，80％的人通过了路考，则最后领到驾驶执照的人有60％。(1)10％的人两种考试都没通过；(2)20％人仅通过了路考。

我国列入OTC分类管理的药品是

血细胞比容概念正确的是

建设工程项目实施阶段管理工作的主要任务是(　　)。

汉代政论家王充在《论衡》中说：“知屋漏者在宇下，知政失者在草野，知经误者在诸子”这句话蕴含的哲理是()。

清朝中央政府对西藏行使主权的标志是()。

水门事件

下列不是影响态度形成的社会因素的是()

[*]

窗体上有一个名称为Command1的命令按钮，有程序如下：OptionBase1PrivateSubCommand1_Click()Dima(10)AsInteger’第1个ForFori=1To1

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某人欲从5种A股票和4种B股票中选购3种，其中至少有2种A股票的选购方法共有()种．

[2008年1月]申请驾照时必须参加理论考试和路考且两种考试均通过，若在同一批学员中有70％的人通过了理论考试，80％的人通过了路考，则最后领到驾驶执照的人有60％。(1)10％的人两种考试都没通过；(2)20％人仅通过了路考。

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[*]

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