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假设某交易Et M股票的收盘价格是20.69元,M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0.688元,该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为( )。
假设某交易Et M股票的收盘价格是20.69元,M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0.688元,该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为( )。
admin
2015-03-07
35
问题
假设某交易Et M股票的收盘价格是20.69元,M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0.688元,该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为( )。
选项
A、7.43和-6.742
B、-13.26和13.948
C、0和0.688
D、7.43和20.69
答案
B
解析
期权的价值(即期权费也称权利金)由其内在价值(Intrinsic Value)和时间价值(TimeValue)两部分构成:(1)期权的内在价值是指在期权的存续期间,执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格,则该期权具有内在价值。所以,价外期权与平价期权的内在价值为零。(2)期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。当期权为价外期权或平价期权时,由于其内在价值为零,所以期权价值即为其时间价值。期权的时间价值随着到期日的临近而降低,到期日当天期权的时间价值为零。因此,本题中该期权的内在
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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