下列关于久期的说法，正确的有( )。

admin2019-06-23 38

问题下列关于久期的说法，正确的有( )。

选项 A、久期也称持续期
B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C、久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+y)
D、当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大
E、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

答案ABDE

解析久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。故A、B选项说法正确。久期的数学公式为dP／dy=-D×P／(1+y)，其中的“-”表示价格变化与利率变化的方向相反，故C选项说法错误。当市场利率变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长。其变动幅度也就越大。故D选项说法正确。对于利率的大幅变动(大于l％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。故E选项说法正确。

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风险管理

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