无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者要求的收益率是( )。

admin2011-08-30 18

问题无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者要求的收益率是( )。

选项 A、15．8%
B、20．8%
C、20．3%
D、15．3%

答案A

解析资本资产定价模型下，该股票的投资者要求的收益率E(ri)=rP+[E(rM)-rF]×βi=5%+0．90×(17%-5%)=15．8%。式中，E(rM)代表市场组合M的期望收益率，rF代表无风险证券收益率，βi为该股票的贝塔系数。

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证券投资基金

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