无风险收益率为5%,市场收益率为17%,某股票的贝塔系数是0.90,则该股票的投资者要求的收益率是( )。

admin2011-08-30  17

问题 无风险收益率为5%,市场收益率为17%,某股票的贝塔系数是0.90,则该股票的投资者要求的收益率是(   )。

选项 A、15.8%
B、20.8%
C、20.3%
D、15.3%

答案A

解析 资本资产定价模型下,该股票的投资者要求的收益率E(ri)=rP+[E(rM)-rF]×βi=5%+0.90×(17%-5%)=15.8%。式中,E(rM)代表市场组合M的期望收益率,rF代表无风险证券收益率,βi为该股票的贝塔系数。
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