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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．考虑了“肥尾”现象 Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ．存在模型风险
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．考虑了“肥尾”现象 Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ．存在模型风险
admin
2023-03-03
25
问题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．考虑了“肥尾”现象
Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ．存在模型风险
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/thxD777K
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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