商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从《巴塞尔协议》的发展阐述风险管理思想的主要演化轨迹。

admin2018-10-26 55

问题商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从《巴塞尔协议》的发展阐述风险管理思想的主要演化轨迹。

选项

答案此题综合考查商业银行风险与《巴塞尔协议》的相关知识。 (1)商业银行风险是指在经营活动中，因不确定性因素的单一或综合影响，使商业银行遭受损失或获取额外收益的机会和可能性。商业银行在经营中主要面临以下几种风险。 ①流动性风险：指由于商业银行没有足够的现金来满足客户取款需要或其他即时的现金需求而引起的风险； ②利率风险：由于市场利率波动造成商业银行持有的资产价格变动或银行业务使用的利率跟不上市场利率变化所带来的风险； ③市场风险：指利率、汇率、股价或商品价格的变动而使银行资产或负债的市场价值发生变动的可能性。通常分为利率风险和汇率风险； ④信贷风险：指接受信贷者不能按时偿付贷款的可能性。这是商业银行的传统风险，是银行信用风险的一部分。这个风险关系到银行的生死存亡； ⑤资本风险：指商业银行最终支持清偿债务能力方面的风险。银行的资本越充足，它能承受违约资产的能力就越大； ⑥操作风险：指由于金融机构内部程序、人员、系统的不完善或失误，或突发事件而导致的金融机构直接或间接损失的风险。 (2)1988年巴塞尔报告的主要内容：将银行资本划分为核心资本和附属资本两类；首次确定资本充足率；初步规定了风险权重的计算标准。 1996年的巴塞尔协会推出了《资本协议关于市场风险的补充规定》，引入市场风险同时允许银行采用标准计量法和内部模型法中的一种计算市场风险。 2001年形成了《新巴塞尔协议》，确定了对商业银行监管的三大支柱：最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。风险管理作为人们对风险认识不断加深的产物，最初主要是侧重于资产业务的风险管理，随着商业银行业务的不断发展，风险管理的重点逐渐转向了负债义务的风险管理。20世纪70年代，由于国际市场利率波动，单一的资产风险管理或负债管理已经不适用了，资产负债管理理论浮出水面。进入20世纪80年代之后，人们对风险管理的认识更加深刻，商业银行风险管理的理念和技术都有了新的提升。《巴塞尔协议》要求对不同类型资产规定不同权数进行风险量化，使风险管理的重点由资产负债管理时代向风险管理时代过渡。现在，一些国际大银行在实施《巴塞尔协议》的过程中，积极开发一些新的风险管理技术，运用数理模型识别、衡量、防范风险，使风险管理的方法由定性转入了定量分析。

解析

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