某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券( )。

admin2011-04-26 66

问题某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券( )。

选项 A、被低估
B、被高估
C、定价合理
D、条件不充分，无法判断

答案C

解析均衡的期望收益率E(Ri)=Rf+[E(RM)-Rf×pi=5%+(9%-5%)×1.5=11%，与期望收益率11%相等，所以定价合理。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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