某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题：你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。

admin2015-09-29 157

问题某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题：
你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。

选项

答案目前西方商业银行有多种衡量和管理利率风险的工具和方法。主要包括：利率敏感性缺口管理、持续期缺口管理和利用金融衍生工具套期保值。 ①利率敏感性缺口管理利率敏感性缺口是指一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。而利率敏感性资产和利率敏感性负债是指那些在某一时期内到期的或需要重新确定利率的资产和负债。利率敏感性资产主要包括浮动利率贷款、即将到期的或短期的贷款、短期投资、同业拆出以及买进的可回购协议等。利率敏感性负债主要包括活期和短期存款、同业拆入、出售的回购协议等。利率敏感性缺口用公式可表示为：利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，称为正缺口；当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，称为负缺口；当利率敏感性资产等于利率敏感性负债时，称为零缺口。 ②持续期缺口管理持续期也称为久期，久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念，可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度。随着西方商业银行面临的利率风险加大，久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上，也应用于商业银行资产负债管理之中。持续期缺口管理就是银行通过调整资产负债的期限和结构，采取对银行净值有利的持续期缺口的策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。一般来说，当持续期缺口为正，银行净值随利率上升而上升，随利率下降而下降；当持续期缺口为负，银行净值价值随市场利率升降而反方向变动；当持续期缺口=0时，银行净值价值免遭利率波动的影响。 ③金融衍生工具套期保值套期保值是指利用浮动利率资产和负债相关的套期保值工具，如利率远期、利率期货、利率期权和利率互换等，通过风险对冲从而使银行的利润受利率变化的影响较小。金融衍生工具可以在不改变银行资产负债表的前提下对于银行风险头寸的暴露予以规避，弥补了传统方法的不足与缺陷。

解析

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某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题：你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。

金融硕士（金融学综合）

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生命周期理论假定一个理性的人在进行消费决策的时候主要考虑的因素为()。

凯恩斯理论是如何解释西方国家20世纪30年代经济大萧条原因的?

我国商业银行的附属资本有()。

国际上最早的金属期货交易所是()。

请对资本市场线和证券市场线加以比较分析。

欧洲货币最初是指()。

布雷顿森林体系建立前夕的凯恩斯计划采取——原则，而怀特计划采取原则，基金组织基本上建立在__原则上。(复旦大学)

外汇风险(吉林大学2003年)

main(){chars[4]="9876"，*p；for(p=s；p＜s+2；p++)printf("%s\n"，p)；}错误：改正：

按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程建设风险因素所需费用在(　　)中考虑。

下列有关应急预案演练结束与终止说法中，不正确的是()。

下列各项税金中，一般不影响企业损益的是（）。

材料价格差异与数量差异产生的原因有哪些?

下列有关事务所侵权赔偿顺位和赔偿责任范围的陈述中，恰当的是()。

唐德斯C反应时又叫()。

风险管理

设f(x)在(－∞，＋∞)上连续，f’(0)＝1，且对任意的x，y∈(－∞，＋∞)，有f(x＋y)＝f(x)f(y)，求f(x)．

某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题： 你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。

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生命周期理论假定一个理性的人在进行消费决策的时候主要考虑的因素为()。

凯恩斯理论是如何解释西方国家20世纪30年代经济大萧条原因的?

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国际上最早的金属期货交易所是()。

请对资本市场线和证券市场线加以比较分析。

欧洲货币最初是指()。

布雷顿森林体系建立前夕的凯恩斯计划采取——原则，而怀特计划采取____原则，基金组织基本上建立在______原则上。(复旦大学)

外汇风险(吉林大学2003年)

main(){chars[4]="9876"，*p；for(p=s；p＜s+2；p++)printf("%s\n"，p)；}错误：______改正：______

按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程建设风险因素所需费用在( )中考虑。

下列有关应急预案演练结束与终止说法中，不正确的是()。

下列各项税金中，一般不影响企业损益的是（）。

材料价格差异与数量差异产生的原因有哪些?

下列有关事务所侵权赔偿顺位和赔偿责任范围的陈述中，恰当的是()。

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设f(x)在(－∞，＋∞)上连续，f’(0)＝1，且对任意的x，y∈(－∞，＋∞)，有f(x＋y)＝f(x)f(y)，求f(x)．

某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题：你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。

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