首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
某银行有15亿元固定利率的资产,30亿元浮动利率的资产,25亿元固定利率的负债,20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题: 你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。
某银行有15亿元固定利率的资产,30亿元浮动利率的资产,25亿元固定利率的负债,20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题: 你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。
admin
2015-09-29
176
问题
某银行有15亿元固定利率的资产,30亿元浮动利率的资产,25亿元固定利率的负债,20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题:
你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。
选项
答案
目前西方商业银行有多种衡量和管理利率风险的工具和方法。主要包括:利率敏感性缺口管理、持续期缺口管理和利用金融衍生工具套期保值。 ①利率敏感性缺口管理 利率敏感性缺口是指一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。而利率敏感性资产和利率敏感性负债是指那些在某一时期内到期的或需要重新确定利率的资产和负债。利率敏感性资产主要包括浮动利率贷款、即将到期的或短期的贷款、短期投资、同业拆出以及买进的可回购协议等。利率敏感性负债主要包括活期和短期存款、同业拆入、出售的回购协议等。利率敏感性缺口用公式可表示为: 利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债 当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,称为正缺口;当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,称为负缺口;当利率敏感性资产等于利率敏感性负债时,称为零缺口。 ②持续期缺口管理 持续期也称为久期,久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度。随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上,也应用于商业银行资产负债管理之中。 持续期缺口管理就是银行通过调整资产负债的期限和结构,采取对银行净值有利的持续期缺口的策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。 一般来说,当持续期缺口为正,银行净值随利率上升而上升,随利率下降而下降;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响。 ③金融衍生工具套期保值 套期保值是指利用浮动利率资产和负债相关的套期保值工具,如利率远期、利率期货、利率期权和利率互换等,通过风险对冲从而使银行的利润受利率变化的影响较小。金融衍生工具可以在不改变银行资产负债表的前提下对于银行风险头寸的暴露予以规避,弥补了传统方法的不足与缺陷。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/toEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
投机动机的货币需求是对闲置的货币余额的需求,即对资产形式的需求,这是()提出的观点。
产品A的整条需求曲线向右移动,可解释为()。
以下不符合《牙买加协议》内容的是()。
不影响商业银行创造派生存款能力的因素有()。
试述欧洲货币市场的发展原因及其对世界货币供应量的影响。(上海财经大学)
货币市场共同基金。(南开大学2000)
下面观点不属于凯恩斯流动性偏好理论的是()。
最先提出“最适度货币区”概念的学者是()
(江西财大2017)麦金农主张用()作为确定最适货币区的标准。
简述最优货币区的概念和基本内容。
随机试题
考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”,里面已经设计好3个关联表对象“tStud”、“tCourse”、“tScore”和一个临时表对象“tTemp”。试按以下要求完成设计。创建一个查询,查找没有选课的同学,并显示其“学号”和“姓名
Accordingtothedictionarydefinitionof"create",ordinarypeoplearecreativeeveryday.Tocreatesomethingmeans"tobring
A、左心房增大B、左心室增大C、右心房增大D、右心室增大E、左心房、左心室增大肺动脉瓣狭窄,超声心动图显示()
"寒湿客肠,气血凝滞,传导失司"是何病证的病机"脾胃气虚,纳运无力,胃虚上逆"是何病证的病机
哪种心律失常易发生"心输出量减少"护理问题:
你认为保持价格总水平基本稳定的途径是什么?
()对于湿地相当于稀土对于()
Magicians______usetechniquesfromscienceandtheartstodeceivethemindandeye.
在软件设计中,不属于过程设计工具的是
Usuallyitisnoteasytofindone’sown(weak)______.
最新回复
(
0
)