假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元,2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.10元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天)的单位净值分

admin2023-02-02  33

问题 假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元,2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.10元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天)的单位净值分别为1.9035元和1.8460元,规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额,则2015年的时间加权收益率为(          )。

选项 A、41.51%
B、38.53%
C、47.72%
D、33.85%

答案C

解析 假定红利发放后立即对本基金进行再投资,且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资,分别计算每次分红期间的分段收益率,考察期间的时间加权收益率可由分段收益率连乘得到:

其中,NAV表示期初份额净值;NAV1,…,NAVn-1分别表示各期除息日前一日的份额净值;NAVn表示期末份额净值;D1,D2,…,Dn-1分别表示各期份额分红。本题中,该基金的时间加权收益率为:R=49×100%≈47.72%
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