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表2-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是( )。
表2-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是( )。
admin
2009-10-26
24
问题
表2-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是( )。
选项
A、投资组合的夏普指数=0.69
B、投资组合的特雷纳指数=0.69
C、市场组合的夏普指数=0.69
D、市场组合的特雷纳指数=0.69
答案
A
解析
投资组合的夏普指数和特雷纳指数:S
p
=(0.35-0.06)/0.42=0.69;T
p
=(0.35-0.06)/1.2=0.24;市场组合的夏普指数和特雷纳指数:S
m
=(0.28-0.06)/0.3=0.73;r
m
=(0.28-0.06)/1=0.22。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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