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  3. 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2018-12-29  55
问题 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为(   )。
选项 A、16．75％和25％
B、13．65％和16．24％
C、16．75％和12．5％
D、13．65％和25％
答案A
解析 Q=(200+50)／200=1．25，总期望报酬率=15％×1．25+8％×(1—1．25)=16．75％，总标准差=1．25×20％=25％。
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