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已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
admin
2018-12-29
52
问题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A、16.75%和25%
B、13.65%和16.24%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
答案
A
解析
Q=(200+50)/200=1.25,总期望报酬率=15%×1.25+8%×(1—1.25)=16.75%,总标准差=1.25×20%=25%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/u2Ic777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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