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考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%,无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为( )。
考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%,无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为( )。
admin
2009-11-26
26
问题
考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%,无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为( )。
选项
A、1.33
B、1.5
C、1.67
D、2
答案
C
解析
根据APT模型,设股票A对因素2的贝塔值为X,则19%=10%+0.8×5%+X×3%。可得:X=1.67。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/u6gr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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