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  3. 考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为(　　)。

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为(　　)。

admin2009-11-26  28
问题 考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为(　　)。
选项 A、1.33
B、1.5
C、1.67
D、2
答案C
解析 根据APT模型，设股票A对因素2的贝塔值为X，则19%=10%+0.8×5%+X×3%。可得：X=1.67。
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