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根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
admin
2015-03-07
55
问题
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
选项
A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06
答案
A
解析
m为贷款组合平均违约率×100,n为实际违约货款数量,n笔贷款违约概率=E
^
-m×m
n
/n!=1/2.72
n
2=1/2.72
n
2×2
n
4/4!=2.16/24=0.09。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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