根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

admin2015-03-07 59

问题根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

选项 A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06

答案A

解析 m为贷款组合平均违约率×100，n为实际违约货款数量，n笔贷款违约概率=E^＾－m×mⁿ／n!=1／2．72ⁿ2=1／2．72ⁿ2×2ⁿ4／4!=2．16／24=0．09。

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风险管理

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